ЕРЕВАН, 16 апреля. /АРКА/. В банковских системах стран СНГ продолжают сохраняться риски, несмотря на принимаемые властями меры. Об этом свидетельствуют отчет международного рейтингового агентства Fitch Ratings «Основные реализовавшиеся риски в банковских системах СНГ»(Key Materialized CIS Banking Risks).
Согласно Fitch, банковские системы СНГ испытали серьезные стрессы за последние 12 лет, что было обусловлено существенными общими причинами.
В агентстве отмечают, что главной из них является плохое управление валютными рисками, в частности, валютное кредитование заемщиков с низким уровнем валютных доходов, увлечение внешними валютными заимствованиями и, в целом, высокая долларизация пассивов, а также иногда значительная короткая открытая валютная позиция.
После резкого падения курсов многих национальных валют в регионе в 2014-2015 гг. банки в Украине, Казахстане и Азербайджане столкнулись с существенным увеличением потерь по таким кредитам, в результате чего некоторые финансовые учреждения потерпели крах.
Этот риск по-прежнему существует: доля валютного кредитования является особенно высокой в Азербайджане (40%), Украине (48%), Беларуси (49%), Узбекистане (55%), Грузии (56%) и Армении (58%).
Еще одним общим источником проблем является слабое качество корпоративного управления в сочетании с недостаточно строгим надзором. В частности, в России и Казахстане спасение банков, испытавшие финансовые трудности, потребовало значительных госсредств. причем в этих странах чистка банковского сектора еще продолжается.
«В России, по нашим оценкам, общие расходы на чистку составили на сегодня около $80 млрд., и мы полагаем, что Центральный банк Российской Федерации («ЦБ РФ») может потратить на чистку сектора еще около $10 млрд. в следующие два-три года. В качестве позитивного момента следует отметить, что в результате чистки банковского сектора ЦБ РФ удалось фактически прекратить вывод капитала через сомнительные операции», — отмечают в агентстве.
В некоторых случаях (например, БТА в Казахстане, ПриватБанк в Украине и Международный Банк Азербайджана) власти решили разделить бремя по оказанию поддержки банкам с иностранными кредиторами, которые в результате понесли существенные убытки.
Так, по оценкам Fitch, только зарубежные кредиторы БТА потеряли около 13 млрд. долл. В результате наши рейтинги банков в Казахстане и Азербайджане не учитывают или учитывают лишь ограниченную поддержку от государства, хотя в Украине, по нашему мнению, готовность государства оказывать поддержку госбанкам остается высокой.
«Перегрев в сегменте розничного кредитования представляет собой еще один существенный риск, который уже проявлялся в России в 2014-2015 гг., когда кредитные потери по высокомаржинальным потребительским кредитам достигали 25% в сравнении с 5%-8% ранее», — считают в агентстве.
Российские банки затем существенно ужесточили выдачу кредитов, но с 2017 г. вновь стали кредитовать более активно, что может опять привести к перегреву в течение двух-трех лет. ЦБ РФ пока стремился – с ограниченным успехом – сдерживать рост за счет более высоких риск-коэффициентов, но может вскоре применить более радикальные меры (в частности лимиты на отношения платежей к доходам и долговой нагрузки к доходам), что, по нашему мнению, может быть более эффективным.
Рост розничного кредитования в Казахстане также является достаточно высоким и превышает рост номинальных доходов, что может стать источником растущих рисков, в то время как местный регулятор пока не предпринял решительных шагов по ограничению такого роста.
В целом согласно наблюдениям агентства, некоторое ужесточение надзора на рынках СНГ, что является позитивным моментом. В то же время с учетом существенных проблем в некоторых странах на их решение может уйти определенное время, и некоторые риски, такие как долларизация балансов, будет очень сложно уменьшить или сгладить. -0-
