Пт, 2 мая
15.1 C
Ереван
USD: 389.94 RUB: 4.80 EUR: 443.01 GEL: 141.85 GBP: 520.80
spot_img

Банковский сектор РФ может противостоять стрессу средней тяжести — стресс-тест ЦБ

ЕРЕВАН, 11 мая. /АРКА/.  Проведенные Банком России стресс-тесты свидетельствуют о том, что российский банковский сектор является достаточно устойчивым, и с точки зрения запаса капитала может противостоять стрессу средней тяжести, свидетельствуют данные отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 году, опубликованного на сайте Банка России.
В целях оценки системной устойчивости банковского сектора ЦБ провел стресс-тест с использованием макромодели по состоянию на 1 января 2012 года. В качестве временного горизонта распространения стресса рассматривался один год.
Расчет проводился по всем действующим кредитным организациям на базе двух макросценариев, характеристики которых были рассчитаны на основании оценок возможного влияния на российскую экономику долгового кризиса в Европе.
Пессимистический сценарий предусматривает замедление роста российской экономики до 2%, вызванное снижением темпов роста стран ЕС и 15-20-процентным падением цен на нефть и другие статьи российского экспорта, сопровождающееся умеренным ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и некоторым снижением фондовых индексов.
Экстремальный сценарий (наихудший вариант развития российской экономики) включает снижение ВВП на 1,4%. В связи с позитивной динамикой развития российской экономики, а также достаточно благоприятной ситуацией на рынках товаров российского экспорта вероятность реализации экстремального сценария в перспективе на один год оценивается как очень низкая.
Согласно расчетам, в случае реализации пессимистического сценария потери банковского сектора по итогам 2012 года могут составить 1,4 триллиона рублей (27% капитала банковского сектора), а в экстремальном — 2 триллиона рублей (37% капитала).
Наибольшая часть потерь (1,1 и 1,6 триллиона рублей соответственно) приходится на кредитный риск: средняя доля «плохих» ссуд в ссудном портфеле может вырасти с 7,7% до 11,5% в пессимистическом сценарии и до 13,6% — в экстремальном. Потери при доформировании резервов по пролонгированным ссудам в пессимистическом сценарии могут составить 125 миллиардов рублей, а в экстремальном — 372 миллиарда рублей (2% и 7% капитала соответственно).
Потери от реализации рыночного риска в зависимости от сценария могут составить от 280 до 360 миллиардов рублей (из них на потери от процентного риска в зависимости от сценария приходится 65-81%, от фондового риска — 15-32%, от валютного риска — 3-4%).
В целом с учетом консервативной оценки доходов от банковской деятельности, сохраняющейся даже в стрессовых условиях, дефицит капитала в случае реализации пессимистического сценария может составить 56 миллиардов рублей у 120 кредитных организаций; в рамках экстремального сценария — 405 миллиардов рублей у 223 кредитных организаций. Удельный вес этих кредитных организаций в активах банковского сектора на 1 января 2012 года составлял 21% в пессимистическом сценарии и 49,8% — в экстремальном.
«По результатам стресс-теста значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору снижается до 13,1% в пессимистическом сценарии и до 10,8% — в экстремальном», — отмечает ЦБ. Установленная Банком России минимальная планка достаточности капитала банка составляет 10%.-0-

ЕРЕВАН, 11 мая. /АРКА/. Проведенные Банком России стресс-тесты свидетельствуют о том, что российский банковский сектор является достаточно устойчивым, и с точки зрения запаса капитала может противостоять стрессу средней тяжести, свидетельствуют данные отчета о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 году, опубликованного на сайте Банка России.

В целях оценки системной устойчивости банковского сектора ЦБ провел стресс-тест с использованием макромодели по состоянию на 1 января 2012 года. В качестве временного горизонта распространения стресса рассматривался один год.

Расчет проводился по всем действующим кредитным организациям на базе двух макросценариев, характеристики которых были рассчитаны на основании оценок возможного влияния на российскую экономику долгового кризиса в Европе.

Пессимистический сценарий предусматривает замедление роста российской экономики до 2%, вызванное снижением темпов роста стран ЕС и 15-20-процентным падением цен на нефть и другие статьи российского экспорта, сопровождающееся умеренным ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и некоторым снижением фондовых индексов.

Экстремальный сценарий (наихудший вариант развития российской экономики) включает снижение ВВП на 1,4%. В связи с позитивной динамикой развития российской экономики, а также достаточно благоприятной ситуацией на рынках товаров российского экспорта вероятность реализации экстремального сценария в перспективе на один год оценивается как очень низкая.

Согласно расчетам, в случае реализации пессимистического сценария потери банковского сектора по итогам 2012 года могут составить 1,4 триллиона рублей (27% капитала банковского сектора), а в экстремальном — 2 триллиона рублей (37% капитала).

Наибольшая часть потерь (1,1 и 1,6 триллиона рублей соответственно) приходится на кредитный риск: средняя доля «плохих» ссуд в ссудном портфеле может вырасти с 7,7% до 11,5% в пессимистическом сценарии и до 13,6% — в экстремальном. Потери при доформировании резервов по пролонгированным ссудам в пессимистическом сценарии могут составить 125 миллиардов рублей, а в экстремальном — 372 миллиарда рублей (2% и 7% капитала соответственно).

Потери от реализации рыночного риска в зависимости от сценария могут составить от 280 до 360 миллиардов рублей (из них на потери от процентного риска в зависимости от сценария приходится 65-81%, от фондового риска — 15-32%, от валютного риска — 3-4%).

В целом с учетом консервативной оценки доходов от банковской деятельности, сохраняющейся даже в стрессовых условиях, дефицит капитала в случае реализации пессимистического сценария может составить 56 миллиардов рублей у 120 кредитных организаций; в рамках экстремального сценария — 405 миллиардов рублей у 223 кредитных организаций. Удельный вес этих кредитных организаций в активах банковского сектора на 1 января 2012 года составлял 21% в пессимистическом сценарии и 49,8% — в экстремальном.

«По результатам стресс-теста значение показателя достаточности капитала в целом по банковскому сектору снижается до 13,1% в пессимистическом сценарии и до 10,8% — в экстремальном», — отмечает ЦБ. Установленная Банком России минимальная планка достаточности капитала банка составляет 10%.-0-

spot_img

ПОПУЛЯРНОЕ

Впервые в истории стоимость золота превысила $3500

ЕРЕВАН, 22 апреля. /АРКА/. Цены на золото впервые преодолели...

Опасения по поводу инфляционных рисков в еврозоне немного снизились — глава Банка Франции

Риски ускорения инфляции Франсуа Виллеруа де Гало назвал "слабыми"

Армения ратифицировала соглашение с МБРР по программе здравоохранительного покрытия на 102 млн. евро

Программа нацелена на содействие Минздраву в вопросе страхования здоровья и улучшения качества медуслуг

Армения в июне может получить от МВФ доступ к $25 млн. в рамках соглашения SBA

Соглашение подлежит утверждению Исполнительным советом МВФ

Облигации TCF на 400 млн. драмов прошли листинг на AMX: это первый прецедент для технокомпаний Армении

TCF является первой технологической компанией в Армении, выпустившей ценные бумаги

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

spot_imgspot_imgspot_img