Эксклюзивное интервью главы департамента по регулированию финансовой системы Центрального банка Армении Мгера Абрамяна агентству «АРКА».
«АРКА» — Господин Абрамян, процесс перехода армянских банков на принципы Базель-III планируется начать в 2014 году. Какие меры предусматриваются в рамках внедрения требований Базеля III в банковской системе Армении, в частности, по ужесточению структуры и качества капитала, внедрению двух буферов капитала, введению краткосрочной ликвидности и ограничению левериджа. Какие меры уже приняты по переходу на новое базельское соглашение?
Абрамян — Процесс перехода на принципы Базель-III в Армении начался ещё в 2011 году. С нашей стороны уже подготовлены и введены в обращение новые требования по капиталу, вокруг которых осуществлялись многочисленные обсуждения при участии Центробанка, Союза банков Армении и представителей банковского сообщества. Можно сказать, что процесс принятия проекта уже находится на последней стадии.
Базель III не предусматривает изменений величины нормативного капитала банков (8%), что сохранится и в нашем случае (12%). В то же время в целях улучшения структуры и качества капитала будут внедрены более жёсткие требования.
По части капитала основное нововведение, предусмотренное принципами Базеля III, касается введения двух новых буферов — капитала консервации и контрциклического капитала. Основная их цель заключается в том, чтобы с одной стороны обеспечить банкам дополнительный капитал для поглощения возможных потерь, а с другой стороны, ограничить объёмы кредитования на этапе экономического подъёма и предоставить возможность дополнительного кредитования на этапе спада. При этом нарушение этих требований не предусматривает применения санкций в отношении банков, просто в этом случае начнут действовать некоторые ограничения, в частности, могут быть введены ограничения по линии выплат дивидендов или премий и дополнительных выплат для сотрудников банка.
В то же время на сегодняшний день изучаются и разрабатываются принципы обнаружения и регулирования системно значимых банков, а также ведется работа по оценке необходимости внедрения нормативов ликвидности, предусмотренных Базелем III.
Что касается ограничения левериджа, резервирования капитала и внедрения контрциклических буферов, то для их внедрения необходимы определённые законодательные изменения, и в этом направлении сейчас ведется соответствующая работа.
«АРКА» — Согласно новым принципам базельского соглашения, предусматривается выявление и регулирование системно значимых банков. Какие меры надзора намерен применять в отношении этих банков Центральный банк Армении?
Абрамян – На сегодня принципы по выявлению и регулированию системно значимых банков находятся на этапе разработки Центрального банка Армении. Даже со стороны Базельского комитета ещё окончательно не сформированы подходы регулирования и надзора над этими банками. Таким образом, на данном этапе пока ещё рано говорить о предусмотренных шагах ЦБ. Однако отмечу, что, согласно новым принципам, для системно значимых банков будут установлены требования по дополнительному капиталу и более строгий режим надзора.
«АРКА» — По новым стандартам Базеля III предусматриваются также требования по риск-менеджменту. Какие требования введет Центробанк для армянских банков по данной системе управления?
Абрамян — Базель III напрямую не затрагивает вопрос риск-менеджмента банков. При этом Комитет подчеркивает важную роль эффективного корпоративного управления, и в этом контексте значимость процесса управления рисками. В рамках предложений Базеля с нашей стороны были внедрены и вскоре вступят в силу минимальные требования по внутренним процедурам оценки адекватности капитала. Цель данных требований обеспечить наличие в банках эффективных внутренних процедур по управлению рисками.
«АРКА» — Какое влияние на банковский сектор Армении окажет внедрение Базеля III? Существуют ли какие-то риски в данном аспекте для армянских банков, какова на сегодня у них ситуация с показателями достаточности капитала, ликвидности и левериджа?
Абрамян — В 2013 году банковская система Армении обеспечила удовлетворительный уровень адекватности и ликвидности капитала. На конец 2013 года нормативный показатель адекватности капитала армянских банков составил 16,7% при минимальном нормативном требовании в 12%. Как часто отмечалось, Центробанк установил для армянских банков более жесткие нормативы по линии капитала по сравнению с Базелем II, что создает для них возможность более плавного перехода к компоненту капитала, предусмотренного принципами Базеля III.
По данным на конец прошлого года нормативные показатели общей и текущей ликвидности армянских банков составили 29% и 142% соответственно при минимальных требованиях ЦБ в 15% и 60%. То есть уровень ликвидности банковской системы Армении более чем достаточный, и это может упростить переход к новым стандартам ликвидности.
При этом показатель левериджа армянской банковской системы (общий капитал/общие активы) составляет около 16%, что значительно превышает аналогичный показатель банковских систем в странах СНГ и ряде стран Восточной Европы и более чем в четыре раза превышает минимальное требование в 3%, предусмотренное принципами Базеля III.
Как показали многочисленные исследования ЦБ, внедрение новых стандартов Базеля III не окажет существенного влияния на банковскую систему Армении как по линии обеспечения требований капитала, так и в плане объёмов кредитования. Наша банковская система по сравнению с другими странами более подготовлена к внедрению Базеля III, так как мы изначально руководствовались более эффективными механизмами регулирования. -0-
