ЕРЕВАН, 7 марта. /АРКА/. Федеральная резервная система (ФРС) США откажется от итоговой оценки крупнейших банков страны по результатам стресс-тестов, что станет одним из самых значительных шагов по ослаблению мер контроля, введенных после финансового кризиса десятилетие назад. Об этом пишет Финмаркет со ссылкой на The Wall Street Journal.
Среди руководства Федрезерва крепнет уверенность в том, что сейчас ведущие фининституты находятся в более безопасном состоянии, чем в 2008 году, когда кризис выявил значительные недостатки в управлении рисками.ФРС заявила о том, что отменит систему «прошел — не прошел» в рамках ежегодной проверки банков, таких как Goldman Sachs и JPMorgan Chase, которые показывают, смогут ли они продолжать кредитование даже в условиях серьезных финансовых потрясений.
Это уменьшит вероятность того, что ЦБ может вновь удивить банкиров и финрынки плохими новостями, как это было в 2014 году с Citigroup, который неожиданно не прошел стресс-тесты.
Стресс-тесты в США, проверки согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка, проводятся с 2012 года. Главной целью их введения была проверка готовности банков к следующему кризису и повышение доверия общества к ним.
В первые годы банки провалили ряд проверок, но в последнее время ситуация выправилась.Начиная с этого года Федрезерв прекратит давать оценку «прошел — не прошел» банкам, которые успешно справлялись с тестированием не менее четырех лет, включая последний год.
Для иностранных банков, которые включаются в тестирование всего два года, изменения вступят в силу в 2020 году.Эта часть стресс-тестов, которые в целом состоят из двух этапов, является субъективной оценкой внутренних показателей банков, того, как он оценивает свои риски, а также роль совета директоров в надзоре. В прошлом году эту часть не прошел Deutsche Bank.
Банки по-прежнему могут провалить вторую часть стресс-тестов, основанную на конкретных цифрах, если в ходе теоретического кризиса (условия которого задает ФРС) его капитал упадет ниже минимального требуемого уровня.
Между тем группа регуляторов предложила повысить стандарты, в соответствии с которыми не являющиеся банками финансовые фирмы (страховщики или управляющие активами компании) будут подвергаться более строгому надзору. Совет по надзору за финансовой стабильностью США (FSOC), который возглавляет министр финансов Стивен Мнучин и в который входят руководители крупных финрегуляторов, заявил о намерении проводить анализ рискованной деятельности на финансовых рынках, а не сосредотачиваться на отдельных небанковских фирмах.
FSOC в среду единогласно проголосовал за предложение о внесение изменений в то, как небанковские организации могут быть включены в список системно значимых (too big to fail), то есть подлежащих усиленному надзору со стороны ФРС.
В том числе рекомендация на внесение в список будет в большей степени зависеть от основного регулятора компании. Кроме того, потенциальные преимущества от этого должны перевешивать ожидаемые расходы (включение в список влечет за собой существенное ужесточение требований, в том числе для показателей достаточности капитала).
Как сообщалось, в октябре 2018 года страховая и управляющая компания Prudential последней из небанковских финансовых организаций США избавилась от статуса системно важной. Ранее FSOC освободил от этого статуса страховщиков American International Group Inc. (AIG), MetLife Inc. и GE Capital, финансовое подразделение General Electric.
