ЕРЕВАН, 20 июля. /АРКА/. ФБ ММВБ разрабатывает изменения в свои документы, позволяющие блокировать наиболее активных торговых роботов в случае неполадок, создающих угрозу ее работе, пишет во вторник газета «Коммерсант».
ФБ ММВБ разослала профучастникам предложения по внесению изменений в правила торгов биржи, «направленных на управление рисками, связанными с ростом активности гиперактивных торговых автоматов», с целью снижения инфраструктурных рисков и нагрузки на программно-технический комплекс.
Согласно РИА Новости, на бирже уточнили, что вклад гиперактивных торговых автоматов «в частоту событий рынка» (нагрузку на инфраструктуру) составляет сейчас порядка 60%, а доля гиперактивных торговых автоматов в обороте на фондовом рынке составляет порядка 11-13%. По числу заявок доля автоматов составляет 45%, но более 95% из них снимаются без исполнения. По данным РТС, которые приводит издание, на сегодняшний день на долю роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходится примерно 50%. Доля роботов в количестве заявок в определенные моменты может достигать 90%.
Как пишет газета, ММВБ предлагает идентифицировать роботов, выставляющих определенное число заявок, чтобы впоследствии иметь возможность блокировать их в случае, если робот будет угрожать «нормальному функционированию торговой системы».
«В качестве начального порога предлагается установить 1% от общего числа заявок в день. Для текущей активности на ФБ ММВБ это соответствует 40 тысяч заявок за торговый день», — говорится в письме ММВБ. Так, если клиент брокера превысил значение 40 тысяч заявок в день, биржа будет запрашивать у брокера информацию об использовании робота и присвоит этому роботу «отдельный идентификатор».
На бирже «Коммерсанту» не смогли сообщить, какое количество роботов на сегодняшний день совершают более 40 тысяч транзакций в день. В корпоративном журнале биржи в конце прошлого года сообщалось, что с начала 2009 года наблюдался устойчивый рост общего числа и активности роботов: к августу их число увеличилось с 30 до 70.
В Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) поддерживают инициативу ММВБ. «Действительно, проблема алгоритмической торговли существует, большое количество роботов начинает пугать. Рост их числа загружает шлюзы бирж, что теоретически может привести к технологическим проблемам», — приводит газета слова руководителя ФСФР Владимира Миловидова, который напомнил, что сбои в работе бирж участились.
По его словам, ФСФР уже обсуждала проблему работы роботов с ММВБ, а на этой неделе состоится встреча с трейдерами, работающими на РТС, чтобы «выработать подходы к регулированию алгоритмической торговли». В РТС «Коммерсанту» заявили, что летом прошлого года на бирже введено ограничение по количеству транзакций клиентов, при нарушении которого клиент должен был платить дополнительные комиссии. «Это ограничение призвано стимулировать создателей роботов более качественно прорабатывать алгоритмы торговли и оптимизацию своих систем», — сказал директор департамента инфраструктурных проектов РТС Сергей Замолоцких.
«Биржевые системы должны быть готовы реагировать на рост алгоритмической торговли и защитить себя», — считает генеральный директор компании «Открытие» Евгений Данкевич. Директор по информационным технологиям ITinvest Андрей Осташов считает, что и самим брокерам данное предложение может облегчить жизнь: чрезмерно активные роботы могут мешать нормальной работе других клиентов брокера.—0—
