ЕРЕВАН, 4 сентября. /АРКА/. Дефицит ликвидности самых больших кредитных учреждений США, может составить $100 млрд, заявила Федеральная резервная система, передает Интерфакс.
В среду ФРС завершила работу над порядком расчета показателя краткосрочной ликвидности, демонстрирующего способность банка обеспечить своевременное и полное покрытие обязательств в условиях низкой доступности кредитных средств в течение 30 дней, пишетFinancial Times.
Если бы требования Федрезерва вступили в силу немедленно, банки США должны были бы обеспечить не менее $2,5 трлн высоколиквидных активов в течение такого 30-дневного стрессового периода. Однако на данный момент они располагают лишь около $2,4 трлн таких активов.
Высоколиквидные активы требуемого качества включают резервы банков в ФРС и казначейские ценные бумаги США. Изначально «правило ликвидности» будет применяться лишь к крупнейшим банкам США, однако ФРС намерена подготовить план расширения требований «Базеля III» на холдинговые компании ведущих иностранных банков в США, которые, согласно новым требованиям американского ЦБ, должны быть учреждены до июля 2016 года.
Дефицит активов стал одной из основных причин краха банка Lehman Brothers в 2008 году, который стал «точкой невозвращения» в ходе мирового финансового кризиса. Ведущие банки США должны будут привести капиталы в соответствие с «правилом ликвидности» ФРС к 1 января 2017 года, что жестче собственно требований «Базеля III», которые дают финансовым учреждениям время до 1 января 2019 года.
В целом ФРС сохранила начальный проект порядка расчета краткосрочной ликвидности, обнародованный в октябре 2013 года. Единственным серьезным исключением стало разрешение переходить на новую систему постепенно и в течение переходного периода рассчитывать показатель ежемесячно, а не ежедневно. —0—
