ЕРЕВАН, 16 февраля. /АРКА/. Долларовые облигации Турции в понедельник подверглись распродажам, при этом наблюдался резкий рост стоимости страховки от дефолта, сообщает vestifinance.ru. Причиной волнений стала эскалация напряженности на границе с Сирией.
Турция пообещала «самую жесткую реакцию» в случае приближения курдских бойцов к городу Аазаз на севере Сирии, пишет Reuters. В выходные появилась также информация о том, что турецкие боевики проникли на территорию Сирии, однако Анкара этот факт опровергает.
Тем не менее для рынка и такой информации оказалось достаточно, и трейдеры принялись продавать облигации этой страны.
Кроме того, в Совете Федерации допустили возможность российско-турецкой войны. Агрессивные действия Турции в отношении Сирии могут привести ее к войне с Россией, заявил в понедельник глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
«Турция должна знать, что ей не гарантирована поддержка Запада. Есть риск полноценной войны с потенциальным участием Ирана и, что еще хуже, России, уже доказавшей свою мощь, а также готовность и умение ее применять», — приводит заявление Косачева РИА «Новости».
Спред доходности турецких облигаций к американским бондам вырос на 16 базисных пунктов в рамках индекса, то есть до максимума с сентября прошлого года. Доходность двухлетних бондов выросла на 12 пунктов до 11,20% — максимума почти за три недели. По десятилетним бондам также наблюдался рост доходности — до 10,81%.
Пятилетние кредитно-дефолтные свопы выросли на 10 пунктов до 310 пунктов.
Давление ощущалось и на валютном рынке, где лира потеряла к доллару порядка 0,7%.
В целом в понедельник на мировых рынках царили позитивные настроения и наблюдался серьезный аппетит к риску, однако из-за описанных событий лира в этом ралли участия не принимала.
«Заголовки, которые мы увидели сегодня утром на лентах информагентств, являются основной причиной, по которой лира выбилась из общей тенденции», — сказал в интервью Bloomberg Гаутам Калани, стратег из Deutsche Bank.
Российский долговой рынок
А вот рынок российского долга на фоне общего оптимизма и растущей нефти сумел показать неплохую динамику.
Цены ОФЗ прибавили по итогам дня от 0,2% до 0,95%, а доходность госбумаг вдоль кривой сдвинулась вниз в среднесрочной части на 10 базисных пунктов и до 12 базисных пунктов — в дальней части: длинные выпуски котировались вечером под 10,06-10,10%, среднесрочные — под 10,25-10,35%, сообщает Reuters.
«Факторы все те же — валютный рынок и нефть. Рынок с прошлой недели настроен достаточно позитивно после аукционов ОФЗ. Фактор ликвидности тоже поддерживает: из-за сокращения ее дефицита в системе очень сильно снизились кривые cross currenсy swaps, что тоже очень сильно влияет на спрос в ОФЗ», — приводит Reuters слова трейдера иностранного банка в РФ.
Ситуация с ликвидностью оказывает сейчас основную поддержку рынку, поэтому котировки ОФЗ могут остаться близко к текущим уровням, но в случае потери поддержки от товарного рынка или нового risk off движение ставок вверх по кривой неизбежно, считают эксперты.
Не стоит забывать и том, что сейчас в России проходит период налоговых выплат. Объем выплат страховых взносов во внебюджетные фонды РФ и налоговых платежей в феврале 2016 г. оценивается преимущественно в пределах 1 трлн руб.—0—
