«ԱՌԿԱ» լրատվական գործակալության բացառիկ հարցազրույցը ԿԲ ֆինանսական համակարգի կարգավորման վարչության պետ Մհեր Աբրահամյանի հետ
«ԱՌԿԱ» 2014 թ.–ին նախատեսվում է սկսել Բազել–III–ի սկզբունքներին անցնելու գործընթացը։ Ի՞նչ միջոցառումներ են նախատեսվում Հայաստանի բանկային համակարգում Բազելի III–ի պահանջները ներդնելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես, ի՞նչ միջոցառումներ են նախատեսվում կապիտալի կառուցվածքի և որակի խստացման, կապիտալի պահպանման բուֆերի և հակացիկլիկ բուֆերի ներդրման, կարճաժամկետ և երկարաժամկետ իրացվելիության նորմատիվների, ինչպես նաև լևերիջի գործակցի ներդրման ուղղությամբ։ Ի՞նչ միջոցառումներ են արդեն ձեռնարկվել նոր բազելյան համաձայնագրին անցնելու հարցում։
Մհեր Աբրահամյան. Բազել 3 համաձայնագրին միանալու գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում սկսվել է դեռևս 2011 թվականին: Մեր կողմից արդեն պատրաստվել եւ շրջանառության մեջ են դրվել կապիտալի նկատմամբ նոր պահանջները, որոնց շուրջ բազմաթիվ քննարկումներ են իրականացվել ԿԲ-ի, Հայաստանի բանկերի միության եւ բանկային համակարգի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ: Կարելի է ասել, որ նախագծի ընդունման գործընթացն արդեն վերջնական փուլում է գտնվում:
Բազել 3-ով չի նախատեսվում բանկերի նորմատիվային կապիտալի չափի փոփոխություն (8%), ինչը նաև կպահպանվի մեր դեպքում (12%): Միևնույն ժամանակ, կապիտալի կառուցվածքի և որակի բարելավման նպատակով սահմանվում են ավելի խիստ պահանջներ: Կապտալի մասով հիմնական նորությունը Բազելի կողմից առաջարկվող երկու նոր` կապիտալի պահպանման եւ կապիտալի հակացիկլիկ բուֆերներն են: Սրանց հիմնական նպատակն է մի կողմից բանկի համար ապահովել լրացուցիչ կապիտալ` հնարավոր կորուստները կլանելու համար, մյուս կողմից` սահմանափակել վարկավորման ծավալները տնտեսական վերելքի շրջանում, իսկ տնտեսության անկման պարագայում ընձեռել լրացուցիչ վարկավորման հնարավորություն: Սակայն այս պահանջների խախտումը չի կարող հանգեցնել բանկերի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմանը: Ընդամենը կսահմանափակվի բանկերի կողմից որոշակի գործառույթների իրականացումը, մասնավորապես` կարող է սահմանափակում լինի բանկերի կողմից շահաբաժինների վճարման կամ աշխատակիցներին տրվող պարգեւավճարների եւ լրացուցիչ վարձատրության ուղղությամբ:
Միաժամանակ ուսումնասիրման և մշակման փուլում են գտնվում համակարգային բանկերի բացահայտման և կարգավորման սկզբունքները, ինչպես նաև աշխատանքներ են տարվում գնահատելու բազելյան կոմիտեի կողմից սահմանված իրացվելիության նորմատիվների ներդրման անհրաժեշտությունը: Ինչ վերաբերում է լևերիջի գործակցի սահմանափակմանը, կապիտալի պահպանման և հակացիկլիկ բուֆերների ներդրմանը, ապա վերջիններիս ներդրման համար անհրաժեշտ են որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ, ինչի շուրջ համապատասխան աշխատանքներ նույնպես իրականացվում են:
«ԱՌԿԱ». Բազելյան համաձայնագրի նոր սկզբունքների համաձայն` համակարգային նշանակություն ունեցող բանկերի սահմանում և կանոնակարգում է նախատեսվում։ Հսկողության ի՞նչ միջոցներ է մտադիր օգտագործել ՀՀ ԿԲ–ն այդ բանկերի նկատմամբ։
Մհեր Աբրահամյան. Ներկայում մշակման փուլում են գտնվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից համակարգային բանկերի բացահայտման և կարգավորման սկզբունքները: Նույնիսկ Բազելյան կոմիտեի կողմից դեռ վերջնական մոտեցում չի ձևավորվել համակարգային նշանակության բանկերի հատուկ կարգավորման և վերահսկողության հարցի շուրջ: Ուստի, այս փուլում դեռևս վաղ է խոսել ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից նախատեսվող հետագա քայլերի վերաբերյալ:
Նոր սկզբունքների համաձայն, առաջարկվում է համակարգային նշանակության բանկերի նկատմամբ լրացուցիչ կապիտալի պահանջների սահմանում և առավել խիստ վերահսկողության ռեժիմ:
«ԱՌԿԱ». Բազելի III–ի նոր չափորոշիչների համաձայն` նախատեսվում է նաև ռիսկ–մենեջմենթի պահանջներ ներդնել։ Ի՞նչ պահանջներ կներդնի ՀՀ ԿԲ–ն հայկական բանկերի համար կառավարման այս համակարգում։
Մհեր Աբրահամյան. Բազել III համաձայնագրում ուղղակիորեն անդրադարձ չի կատարվում բանկի ռիսկերի կառավարմանը. կոմիտեի կողմից ընդգծվում է արդյունավետ կորպորատիվ կառավարման դերն ու նշանակությունը և այդ համատեքստում նաև ռիսկերի կառավարման գործընթացի կարևորությունը: Բազելյան առաջարկների շրջանակներում մեր կողմից ներդրվել են և շուտով ուժի մեջ կմտնեն կապիտալի համարժեքության գնահատման ներքին գործընթացների նկատմամբ նվազագույն պահանջները: Այդ պահանջների նպատակն է ապահովել բանկերի կողմից ռիսկերի կառավարման արդյունավետ ներքին գործընթացների առկայություն:
«ԱՌԿԱ». Հայաստանի բանկային հատվածի վրա ինչպե՞ս կազդի Բազելի III–ի ներդրումը։ Գոյություն ունե՞ն, արդյոք, ռիսկեր այս հարցում հայկական բանկերի համար, այսօրվա դրությամբ ինչպիսի՞ն է իրավիճակը կապիտալի համարժեքության, իրացվելիության և լևերիջի ցուցանիշների հարցում։
Մհեր Աբրահամյան. ՀՀ բանկային համակարգը 2013 թվականի վերջին ապահովել է կապիտալացվածության և իրացվելիության բավարար մակարդակ:
2013 թվականի վերջի դրությամբ կապիտալի համարժեքության նորմատիվային ցուցանիշը կազմել է 16.7% (պահանջվող նվազագույն սահմանաչափը 12%): Ինչպես բազմիցս նշվել է, ՀՀ կենտրոնական բանկը Բազել II համաձայնագրի համեմատ սահմանել է կապիտալի տարրերի և կապիտալի համարժեքության ավելի խիստ պահանջներ, ինչը այսօր հնարավորություն է տալիս սահուն անցում կատարել Բազել III համաձայնագրի կապիտալի բաղադրիչին:
2013 թվականի վերջի դրությամբ ընդհանուր և ընթացիկ իրացվելիության նորմատիվային ցուցանիշները կազմել են համապատասխանաբար 29% և 142% (պահանջվող նվազագույն սահմանաչափերը՝ համապատասխանաբար 15% և 60%): Այսինքն՝ ՀՀ բանկային համակարգում իրացվելիության մակարդակը ավելին, քան բավարար է, ինչը կարող է դյուրինացնել անցումը իրացվելիության նոր ստանդարտներին:
2013 թվականի վերջի դրությամբ բանկային համակարգի ընդհանուր կապիտալի և ակտիվների հարաբերակցությունը (լևերիջի ցուցանիշ) կազմում է մոտ 16% (ինչը զգալիորեն գերազանցում է ԱՊՀ և Արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրների բանկային համակարգերի նույն ցուցանիշը), ինչը ավելի քան 4 անգամ գերազանցում է Բազել 3-ով պահանջվող նվազագույն 3% սահմանաչափը:
Մեր կողմից տարբեր ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ են իրականացվել` գնահատելու Բազել III–ի ներդրման ազդեցությունը: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ ներդրումը էական ազդեցություն չի ունենա ՀՀ բանկերի վրա, ինչպես կապիտալի պահանջների պահպանման, այնպես էլ վարկավորման ծավալների առումով: Մեր բանկային համակարգը, մյուս երկրների համեմատ, առավել պատրաստ է Բազել III–ի ներդրմանը, քանի որ մենք ի սկզբանե որդեգրել ենք առավել արդյունավետ կարգավորման մեխանիզմներ:-0-
