Ֆինանսական շուկաների անկայունությունը, ավելացած մրցակցությունը, ճգնաժամի գործոնների ազդեցությունը բանկերին նոր ռիսկերի են ենթարկում, և այդ պատճառով մշտապես անհրաժեշտ է թարմացնել բիզնեսի կառավարման մեթոդները: Բոլոր այս գործոնները հանգեցրեցին նրան, որ բանկերում սկսեցին ստեղծվել մասնագիտացված կառույցներ, որոնք պատասխանատու են բանկերի ռիսկերի վերլուծության և դրանց վերահսկողության համար: Այս հարցերն է «ԱՌԿԱ» գործակալության թղթակցի հետ քննարկել «Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ Բանկային ռիսկերի վերլուծության և վերահսկողության վարչության պետ Հարություն Զաքոյանը:
«ԱՌԿԱ» – Պրն. Զաքոյան, մանրամասն պատմեք ձեր ծառայության, նրա նպատակների և խնդիրների մասին:
Ա. Զաքոյան – Ինչպես հայտնի է, ռիսկերի մակարդակի բարձրացմանը նպաստում են այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են գլոբալիզացիան, ֆինանսական գործիքների շուկայի զարգացումը, նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հայտնվելը: Նման գործոնները քիչ չեն, այդ պատճառով 2008 թ.-ի սկզբին «Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ-ում ստեղծվեց ստորաբաժանում, որի խնդիրն է վերլուծել և վերահսկել բանկային ռիսկերը:
Մեր ստորաբաժանումն ձգտում է առավելագույնս համապատասխանեցնել բանկի ռիսկի պրոֆիլը նրա գործունեության ռազմավարական պարամետրերին և ընդհանուր առմամբ՝ Գազպրոմբանկի ողջ խմբի գործունեությանը։ Վարչության գործառույթների մեջ է մտնում նաև բանկի ռիսկերի բացահայտումն ու դասակարգումը, դրանց վերլուծությունն ու գնահատումը, կառավարող ազդեցությունների սահմանումը՝ ռիսկերի սահմանափակման և կրճատման նպատակով, բանկի ռիսկերի կառավարման համակարգի վերահսկողությունը, ներքին նորմատիվաիրավական բազայի մշակումը, որը կարգավորում է ինչպես ռիսկերի կառավարման համակարգի, այնպես էլ բանկի գործունեության բոլոր ուղղությունների գործողությունները։
«ԱՌԿԱ» – Ինչպե՞ս է իրականացվում բանկում ռիսկերի կառավարումը։
Ա. Զաքոյան – Բանկի վարկային ռիսկի կառավարումն իրականացվում է վարկային պորտֆելի որակի վերլուծության մակարդակով, պարտադիր կերպով ուսումնասիրվում են կորպորատիվ հատվածի կողմից ներկայացված վարկային հայտերը, որոնց վերաբերյալ անկախ եզրակացություն է ներկայացվում։
Շուկայական ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու նպատակով մեր ստորաբաժանումը բանկի արժութային դիրքի ամենօրյա վերահսկողություն է իրականացնում՝ հաշվի առնելով արտարժույթի փոխարժեքների փոփոխությունները, օպերացիոն ստորաբաժանումների հետ միասին վերլուծության են ենթարկվում բանկի կողմից առաջարկվող հիմնական ապրանքների շուկայական տոկոսադրույքների տեղաշարժերը։ Տոկոսային ռիսկի և լիկվիդայնության ռիսկի GAP վերլուծության հիման վրա բանկի ղեկավարությունը հնարավորություն է ունենում սահմանել բանկի ակտիվների և պարտավորությունների օպտիմալ կառուցվածքը՝ նպատակ ունենալով իրականացնել ավելի արդյունավետ գործունեություն։
Օպերացիոն ռիսկի կրճատման շրջանակներում ստորաբաժանումը թարմացնում է նորմատիվային բազան՝ ստանդարտացնելով և օպտիմալացնելով բիզնես-գործընթացները, համապատասխանեցնելով դրանք ISO 9001-2008 չափորոշիչներին։ Նորմատիվային փաստաթղթերի ստեղծման գործընթացում որոշվում են բիզնես-գործընթացների խոցելի տեղերը, ճգնաժամային կետերը, ինչպես նաև սահմանվում են դրանց վերացմանն ուղղված հետագա քայլերը։ Բանկում ստեղծվել և մշտապես թարմացվում է ռիսկային իրադարձությունների բազան, որտեղ հստակ դասակարգված և սահմանված են դրանց առաջացման պատճառները, որոնց գնահատման և վերլուծության արդյունքում կառավարական որոշումներ են ընդունվում սխալները և կառուցվածքային թերություններն ուղղելու վերաբերյալ։
«ԱՌԿԱ» – Արդյո՞ք համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը արել է սրբագրումներ, այլ կերպ ասած՝ ազդե՞լ է, արդյոք, ճգնաժամը ձեր վարչության գործունեության վրա։
Ա. Զաքոյան – Ֆինանսական շուկայում տեղի ունեցած շոկային իրավիճակների նկատմամբ ժամանակին և հրատապ արձագանքը մեր ամենագլխավոր խնդիրներից մեկն է։ Իսկապես, ճգնաժամն ազդել է երկրի ողջ բանկային համակարգի վրա, մենք բացառություն չենք, իսկ 2009 թ.-ի առաջին կեսին ազգային արժույթի կտրուկ անկումը միայն վատացրեց իրավիճակը։
Նման բարդ պայմաններում մենք անհետաձգելի միջոցառումներ ձեռնարկեցինք։ Այդ ժամանակ բանկը խստացրեց վարկերի տրամադրման պայմանները, նվազեցրեց սպառողական վարկավորման ծավալները, ինչը պայմանավորված էր նաև բանկի քաղաքականությամբ, որն ուղղված էր կորպորատիվ պորտֆելի ծավալների ավելացմանը։ Ավելացվեց նաև կարճաժամկետ լիկվիդայնության ներբանկային նորմատիվը, խիստ վերահսկողության ենթարկվեց արժութային փակ դիրքի պահպանումը։ Այս ամենը դրական արդյունքի հանգեցրեց, արդեն 2009 թ.-ի երկրորդ կեսին դժվարությունները հաղթահարվեցին, իսկ նախորդ ֆինանսական տարին բանկն ավարտեց շահույթով։
«ԱՌԿԱ» – Սակայն ցանկացած ճգնաժամ ունի իր դրական կողմերը. այն զարգացման համար հզոր ազդակ է հաղորդում։
Ա. Զաքոյան – Մեր բանկը ճգնաժամերին սովոր է։ Մենք վերապրեցինք 98 թվականի ճգնաժամը, որից բավականին ուժեղացած դուրս եկանք։ Եվ այս անգամ մենք խուճապի չմատնվեցինք, օպերատիվ կերպով արձագանքեցինք՝ ձեռնարկելով համապատասխան միջոցառումներ, որոնց շնորհիվ հաջողվեց պահպանել սեփական դիրքերը շուկայում և հաստատել բացարձակ հուսալի բանկի հեղինակությունը։
Որպես արդյունք՝ այսօրվա դրությամբ «Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ-ն ակտիվ է բանկային գործունեության բոլոր ոլորտներում՝ պահպանելով ինչպես կապիտալիզացիայի, այնպես էլ լիկվիդայնության բարձր մակարդակը։ Բացարձակ հուսալի բանկի կարգավիճակը հաստատում է նաև ռիսկերի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան։
Այսպես, 2010 թ.-ի մարտի 31-ի դրությամբ արժութային և տոկոսային ռիսկերի ցուցանիշները, 2009 թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի համեմատ, կրճատվել են 0,07, 0,2 տոկոսից մինչև 0,015, 0,1 տոկոսի, իսկ կապիտալն ավելացել է՝ 13,828 միլիոն դրամից հասնելով 13,909 միլիոն դրամի։-0-
